FinRadar · 金融雷达
四维综合分 → 本周仓位决策 · 周期 / 参与者 / 技术是依据，不是第二套结论
EXEC-01
强牛 Gamma 逼空 (Super Bull Squeeze)
触发条件：宏观牛市 + 机构看多 + GEX 突破
建议仓位
80~100%
执行：市价追多 / 挂突破单。做市商追买对冲引发闪电逼空，全仓进场。
止损：Call Wall 下方 1% 止盈：ATR×N / 高频买盘衰竭
止损：Call Wall 下方 1% 止盈：ATR×N / 高频买盘衰竭
📋 当前 EXEC 规则核对
✓L1 宏观牛市 · 价 > 200 SMA 且 ETF 连流入
✓L2 AM 多头增加 · Asset Manager 净持仓周变动 > 0；Leveraged 顺势
✓L3 量价齐升 · CME 价 ↑ 且 Daily OI 大幅 ↑
✓L4 GEX 突破 · 强行冲破 Call Wall 或 GEX 由正转负
1️⃣ L1 宏观牛熊 低频
牛
- 现价 85,857 位于 200 SMA 71,637 上方（+19.9%）
- ETF 连续 2 日净流入
- ETF 近 5 日净额 +241.1M USD
- 判定依据：价格站上 200 SMA + 5 日净额 +241.1M > +0M（5 日净额优先级高于单日流向）
2️⃣ L2 机构底牌 中频 · 周度
- Asset Manager 净持仓 +2,732 张 · 周变动 +498（↑ 增加）
- Leveraged 净持仓 -7,439 张 · 净空历史高位（基差套利）
3️⃣ L3 高频量价 日频 · 1D 方向
极度看多
Bullish
增量资金主动建多头入场，主升浪启动，趋势极难改变
OI +2.64% × 价 +0.75%
4️⃣ L4 GEX 微观触发 实时
负 GEX · 顺势追杀
净 GEX -29.19M
- 净 GEX -29.19M（负伽马 · 顺势追杀）
- 口径：剔除 <0.0 天到期（exclude_dte_lt=0.0）· 数据源：Deribit 期权链（实时直连，剔除 <0.0 天到期）
- 距 Call Wall 90,000：-4.5%
- 距 Put Wall 75,000：+14.5%
- 距 Zero GEX 70,543：+21.8%
📊 量价 4 象限（OI × Price）
← OI ↓ / ↑ →当前 极度看多
极度看多
Bullish
↑ OI × ↑ 价
极度看空
Bearish
↑ OI × ↓ 价
弱势看多
Weak Bull
↓ OI × ↑ 价
弱势看空
Weak Bear
↓ OI × ↓ 价
← 价 ↓价 ↑ →
🔥 风控引擎
风控 · 无风控事件触发
⏱ 商业化时序
每周六 04:00 UTC
抓取 CFTC TFF → 校准本周全局基调（牛/套利/熊）
触发：L2 机构底牌刷新（每周）
触发：L2 机构底牌刷新（每周）
每日 00:00 UTC
抓取现货 ETF 资金流 & 200 SMA → 校准宏观趋势基调 + CME 价/OI
触发：L1 + L3 刷新（每日）
触发：L1 + L3 刷新（每日）
实时毫秒级
监测 CME:BTC1! & GEX 链上分布 → 价格触及 Gamma Wall & GEX 翻负 → API 自动下单
触发：L4 GEX 临界点（实时）
触发：L4 GEX 临界点（实时）
📚 EXEC Playbook 全表
EXEC-01
当前激活
强牛 Gamma 逼空 (Super Bull Squeeze)
宏观牛市 + 机构看多 + GEX 突破
执行：市价追多 / 挂突破单。做市商追买对冲引发闪电逼空，全仓进场。
仓位：80~100% 止损：Call Wall 下方 1%
止盈：ATR×N / 高频买盘衰竭
仓位：80~100% 止损：Call Wall 下方 1%
止盈：ATR×N / 高频买盘衰竭
EXEC-02
未激活
套利锁盘震荡 (Basis Trade Accumulation)
宏观牛市 + 杠杆巨额空头 + Net Basis≥+1.7% + 正 Gamma 区
执行：区间网格 / 卖出波动率。做市商高抛低吸锁死波幅，切忌追涨杀跌；Squeeze Potential=HIGH。
仓位：30~50% 止损：突破 Gamma Wall 时清仓
止盈：区间下沿/上沿
仓位：30~50% 止损：突破 Gamma Wall 时清仓
止盈：区间下沿/上沿
EXEC-03
未激活
熊市 Gamma 闪崩 (Strong Bear Flash)
宏观熊市 + 机构看空 + Net Basis≤0 + 跌破 Put Wall
执行：右侧开空 / 多头清算。严格禁止抄底；做市商被迫顺势开空对冲。
仓位：60~80% 止损：Put Wall 上方 1%
止盈：前低 / OI 暴减时
仓位：60~80% 止损：Put Wall 上方 1%
止盈：前低 / OI 暴减时
EXEC-04
未激活
逼空反弹诱多 (Short Squeeze / Dead Cat)
宏观熊市 + 空头过度拥挤 + 无量轧空
执行：短线快进快出 / 反弹乏力逢高做空。追多需谨慎，防冲高回落。
仓位：30~40% 止损：穿过 Call Wall
止盈：反弹幅度 50% 回撤
仓位：30~40% 止损：穿过 Call Wall
止盈：反弹幅度 50% 回撤
详细入场前提与触发指令见各 Playbook 卡片。当前激活 = 顶部高亮条；4 层条件（宏观/底牌/量价/GEX）必须同时满足才会触发。
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